期权维加有哪些暗示？期权维加与什么有关联？

　　期权维加和时间

　　标的资产距离到期日时间越长，在到期之前标的资产价格不确定性就越大，这可以为买方提供机会。并给卖方带来风险。为了补偿卖方所假定的额外风险，对距离到期日时间较长的期权，就会产生较高的维加值。

　　期权维加及其相关希腊字母

　　再说一遍，较高回报伴随着较高风险。与期权西塔一样，期权维加也与期权伽马共享某种线性关系。当期权伽马处于最高值时，也就是期权为平价期权之时，期权维加也处于其顶点，伴随着伽马所赋予的几何性爆发性收益的潜力，维加会使交易头寸处于波动率”紧缩”的高风险之中。由于维加和西塔会对平价期权头寸产生不利影响，期权交易者必须确保。标的资产的预期收益高于对外在价值的对冲。

　　期权维加的暗示

　　1、对于具有相同月份和相同行权价的看涨期权和看跌期权而言，期权维加是相等的（举例来说，如果8月50看涨期权的维加值为30，那么8月50看跌期权的维加值也会是30）。

　　2、距离到期B时间短的期权与距离到期日时间长的期权相比。其期权维加较低。因此，相较于仅仅几天就到期的期权而言，长期期权最终处于价外期权的风险较大。长期与短期相比。其标的资产价格更可能出现上张或下跌的概率为50%。

　　3、当期权为平价期权时，它对标的资产波动率变化最敏感。

　　4、价外期权和价内期权不受标的资产价格波动率的影响。

　　5、期权维加只可以用另一份期权进行对冲。